Indicador RSI e Indicador Estocástico: Como funcionan [Lección 23]

Esta lección está dedicada al indicador RSI. Es un concepto bastante complicado que también se encuentra en varias materias como las matemáticas y las estadísticas. No obstante, seremos muy prácticos, resaltando sólo lo que necesitamos saber para hacer trading CFD.

En efecto, el indicador estocástico es muy valioso en el trading a corto plazo.

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Definición de RSI indicador

¿Qué es el indicador RSI? En 1978, un ingeniero mecánico llamado J. Welles Wilder centró sus conocimientos analíticos en el comercio técnico. En los años 60, comenzó su carrera en el sector inmobiliario.

En 1972, después de vender su parte de la compañía, usó sus ganancias de 100.000 dólares para el comercio en el mercado de valores. Durante estos años está constantemente buscando herramientas fiables para identificar tendencias rentables. En 1978, Wilder compiló su investigación y experiencia en fórmulas matemáticas e indicadores para los comerciantes. El Índice de Fuerza Relativa es uno de esos indicadores.

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Definición del Indicador Estocástico

Comencemos con las bases. Este indicador lo creó en 1970 un experto mundial llamado George Lane, con el propósito de evaluar la distancia entre las barras cerca del mínimo o máximo de un arco de tiempo. La visión de Lane era esta:

Por norma general, los cierres de barras (barras o velas japonesas) en proximidad de su máximo son generalmente de tendencias alcistas, mientras que los cierres de barras en proximidad de su mínimo son generalmente de tendencias bajitas.

Es una visión simple pero brillante. Reflexionando en ello, entenderemos por qué puede ser tan importante en el trading y en los pronósticos de los mercados.

Por lo tanto, el estocástico es una de las mejores herramientas para detectar áreas de sobrecompra y sobreventa, donde se pronostican las denominadas reversiones.

Fórmula del indice RSI trading y del Estocástico

Nunca tendrá que calcular el estocástico, porque ya se encuentra listo en la plataforma trading que hará el cálculo automáticamente. No obstante, descubramos la fórmula que compone el indicador estocástico para que comprenda la lógica de su funcionamiento.

Cómo se calcula el Indicador Estocástico

% K = 100 * [(CIERRE – MINn) / (MAXn – MINn)]

MINn = Mínimo de los últimos n días
MAXn = Máximo de los últimos n días
CIERRE = precio de cierre de la última sesión (actual)

El valor n no es fijo, pero puede configurarlo como desee en la plataforma de trading. El creador del indicador estocástico, George Lane, prefería la configuración en 14 períodos, aunque si todo depende del mercado en el que se negocia.

El indicador RSI y el estocástico se parecen pero son dos cosas diferentes. Vea el gráfico de IQ Option aquí abajo:

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El RSI es el de arriba (amarillo), el estocástico el indicador del recuadro abajo.

La fórmula del indicador estocástico entonces es:

% K = 100 * [(CIERRE – MIN14) / (MAX14 – MIN14)]

Con esta fórmula, se compara el precio de cierre más reciente con el precio mínimo en un arco de tiempo, que en esta fórmula está formada por 14 períodos.

Por consiguiente, el cálculo estocástico compara el valor actual y lo vincula a los valores máximo y mínimo del precio registrados en un arco de tiempo. Con este cálculo, se obtiene el valor %K, que luego nos permite determinar el %D, es decir, el valor de la media definida.

Como se calcula el Indicador RSI

Automáticamente, el RSI mide los cambios en el precio de un activo a lo largo de 14 períodos (14 días para los gráficos diarios, 14 horas para los gráficos horarios y así sucesivamente). La fórmula divide el aumento promedio de los precios por la pérdida promedio, por lo que coloca esta fuerza en una escala de 0 a 100.

Como ya se ha mencionado, el RSI es un indicador de impulso, un tipo de herramienta de análisis técnico que mide la velocidad a la que cambia el precio. Cuando el impulso aumenta, indica que el activo se compra activamente en el mercado. Si el impulso disminuye, indica que el interés de los comerciantes por el activo está disminuyendo.

La RSI es también un oscilador que permite a los trader identificar más fácilmente las condiciones del mercado de sobrecompra o sobreventa. Evalúa el precio del activo en una escala de 0 a 100, considerando los 14 períodos. Una puntuación RSI de 30 o menos sugiere que el activo está probablemente cerca del soporte (sobreventa), una puntuación por encima de 70 sugiere que el precio está cerca de la resistencia (sobrecompra) durante ese período de tiempo y es probable que retroceda.

Aunque la configuración estándar del RSI utiliza 14 períodos, los comerciantes pueden modificarla para aumentar la sensibilidad (menos períodos) o disminuirla (más períodos). Por lo tanto, un RSI de 7 días es más sensible a los movimientos de los precios que uno que considera 21 días. Además, las configuraciones a corto plazo podrían ajustar el indicador RSI para considerar 20 y 80 como niveles de sobreventa y sobrecompra (en lugar de 30 y 70), a fin de reducir las señales erróneas.

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RSI Indicador y Estocástico: Descripción de sus zonas

Note que hemos aplicado el estocástico al gráfico en vivo utilizando la plataforma IQ Option y finalmente seleccionamos “Relative Strength Index RSI” en la lista de los indicadores.

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Para hacer nuestro análisis necesitamos dividir el gráfico en tres zonas: 0-20, 20-80, 80-100.

RSI Indicador y Estocástico: Zona 0-20

La zona 0-20 del gráfico representa la zona de sobreventa. Nos referimos a un área donde el estocástico indica la presencia de fuertes bajas de precios “interesantes”. En efecto, el stochastics alcanza esta zona y es el momento apropiado para invertir en la reversión o al alza.

Debemos recordar que en un mercado larteral el objetivo del estocástico y del RSI es pronosticar y “cazar” las reversiones, señalando las nuevas tendencias. Esta es la manera más eficaz de ganar en el trading y en el trading con CFD.

Pues bien, cuando el estocástico alcanza la zona 0-20, también llega el momento del estudio de la entrada con una posición de compra (long).

Además, necesitamos analizar el contexto donde el estocástico y el RSI Indicador alcanzan esta posición. Si llega cuando el mercado es bajista constante, es posible una ruptura en la tendencia y, de consecuencia, una reversión. En cambio, si la sobreventa aparece debido a factores micro o macroeconómicos, tal vez la reversión no se realice en breve, porque la baja se debe a factores fundamentales no técnicos.

Resumiendo, el estocástico da señales de reversión alcista cuando el precio llega a la zona 0-20 si el mercado no está influenciado por factores microeconómicos, como el balance trimestral de una compañía tratándose de acciones. O macroeconómico, como la variación en las tasas de interés de un país que emite divisa).

RSI Indicador y Estocástico: Zona 20-80

En esta zona, el estocástico no da señales de entrada. Debemos recalcar que el estocástico puede encontrarse en esta zona, incluso en bajas o alzas constantes del precio. En efecto, el estocástico alcanza a más de 80 o bajo los 20 solo en condiciones donde el alza o la baja se aceleran en un modo “interesante” como para indicar una reversión.

RSI Indicador y Estocástico: Zona 80-100

Esta es una condición contraria a la de la zona 0-20. Cuando el estocástico alcanza la zona 80-100, existe una condición de sobrecompra. Por consiguiente, podemos empezar a estudiar el momento adecuado para invertir en la reversión a la baja. Si alcanza la zona de sobrecompra después de una larga tendencia alcista, es posible una reversión.

Indicador Estocástico: Los cruces

En el análisis del estocástico debemos considerar los cruces, porque juegan un papel “crucial”.

indicador estocastico cruce

Puede causarnos risa el juego de palabras, pero nos recuerda que debemos considerar los cruces cuando usemos el estocástico:

  • Si la línea verde revierte su tendencia y se cruza con la línea roja, existe una señal de compra
  • Si la línea roja revierte su tendencia y se cruza con la línea verde, se trata de una señal de venta
  • Si estamos siguiendo una tendencia y un cruce se hace más contundente, tenemos una señal fuerte en la misma dirección de la tendencia presente. De consecuencia, la línea %D cruzará la línea %K
  • Si el gráfico de los precios muestra dos máximos y la vez el estocástico señala una tendencia bajista, se trata de una fuerte señal de un debilitamiento de la tendencia presente. De consecuencia, es una fuerte indicación de reversión en breve.

Índice RSI Trading: Categorías

El estocástico puede ser de tres categorías o versiones diferentes: fast, slow, full.

  • Fast (rápido): se basa en la fórmula original de George Lane. Con la fórmula %K, se calcula relacionando el porcentaje del precio de cierre con un rango de precio de 14 períodos. La línea %D, en cambio, es el resultado de la media móvil de la línea %K (que generalmente es de 3 períodos). Se critica mucho esta fórmula porque el estocástico obtenido es muy reactivo y difícil de aplicar.
  • Slow (lento): Para resolver el defecto de la versión fast (su capacidad de reacción), se creó la fórmula %K que resulta de una media móvil de 3 períodos de la línea %D del estocástico fast. Por consiguiente, podemos decir que el estocástico slow se deriva del estocástico fast, porque de allí se calcula su valor. La línea %D del estocástico lento es la media móvil de 3 períodos de la nueva línea %K.
  • Full (completo): es una variante del estocástico slow. Es una versión personalizable donde el usuario puede modificar los parámetros (número de períodos por %K, número de períodos por %D).

Indicador RSI: Trading Estrategias

El estocástico es bueno para las fases de mercado lateral. Una fase de mercado lateral es una donde no existe una tendencia bien definida. Otro factor bueno para el indicador estocástico es el corto plazo. En resumen, el indicador RSI se utiliza en condiciones de mercado lateral y a corto plazo.

Una primera y simple estrategia que propone la demo de IQ Option es evaluar entradas largas o cortas cuando cuando el indicador sale de la zona de sobreventa o de sobrecompra. Vea la imagen abajo y descarga la demo para aprovechar de estos consejos gratuitamente.

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Identificamos en el precio, 2 puntos arriba y 2 puntos en la parte de abajo. Trazamos dos líneas de tendencia y una proyección. Haciendo esto, operaremos:

  • Comprando: si el precio alcanza la línea de tendencia de abajo y las dos líneas del estocástico se cruzan en la zona de sobreventa
  • Vendiendo: si el precio alcanza la línea de tendencia de arriba y las dos líneas del estocástico se cruzan en la zona de sobrecompra

Otra estrategia con el indicador RSI es utilizando las divergencias sea de manera directa que inversa.

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RSI Indicador: ¿Cómo comportarnos en una divergencia?

Vimos cómo operar en un mercado lateral y un mercado con tendencia. Ahora veremos cómo comportarnos si nos encontramos una divergencia, es decir, una divergencia entre los precios y el estocástico.

Si nos encontráramos en una condición donde el precio marca dos máximos a la baja, y en el mismo punto se presentan dos máximos al alza (vea la lección doble máximo y mínimo), podría ser una fase de divergencia bajista y el valor podría efectuar una reversión. Lo mismo vale, claro está, si nos encontramos en una divergencia alcista.

De todas formas, se recomienda esperar divergencias en fase de ligera tendencia o en fase lateral. Como consecuencia, las probabilidades de éxito de las señales serán, por cierto, más altas.

Lo que sí aconsejamos es utilizar el RSI siempre con otro indicador que pueda filtrar posibles falsas señales. Por ejemplo la combinación de RSI con las Bandas de Bollinger, podría ser una buena idea.

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RSI Indicador: ¿Cómo comportarse con una tendencia?

Como mencionamos, el indicador estocástico es ideal para las situaciones laterales. No obstante, si podemos identificar una tendencia con “certeza”, es decir, si nos encontramos en una tendencia bien definida, se puede aprovechar el retroceso, entrando en la misma dirección de la tendencia original para tratar de aprovechar la conclusión de la corrección.

En pocas palabras, cuando un precio se dirige hacia una dirección constante e intensificada y podríamos considerarlo como una tendencia, se podría suponer que esta tendencia continuará su recorrido incluso después de una ligera corrección. Si es así:

  • Se genera una señal de compra cuando las líneas estocásticas se cruzan en el área de sobreventa
  • Se genera una señal de venta cuando las líneas estocásticas se cruzan en el área de sobrecompra

Muchos analistas y trader usan el estocástico como filtro antes de abrir una posición al alza o la baja, con el propósito de integrar las señales que obtienen con otros indicadores. Empieza a utilizarlo gratuitamente con la plataforma de IQ Option (descargala desde aquí) y continúa a aprender con los tutoriales disponibles a dentro de la misma plataforma.

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