Correlación de Divisas Forex: Cómo funciona [Lección 22]

Correlación de divisas Forex quiere decir la relación entre las tendencias de los precios de las divisas. Por lo tanto, cuando hablamos de correlación entre cruces de moneda nos referimos a los pares en lugar de monedas individuales. La correlación se vuelve importante cuando se hace trading en Forex considerando más de un par de divisas.

correlacion Divisas Forex

Nuestra intención es considerar las reacciones mutuas que se crean entre dos o más elementos que operamos. Cuando queremos considerar la operación en dos o tres cruces simultáneamente, debemos evaluar diferentes factores, incluidas las correlaciones entre ellos. Recomendamos no estudiar las correlaciones entre más de tres pares de divisas para el mismo propósito.

Por ejemplo, podemos estudiar las correlaciones entre EUR/USD, USD/JPY y EUR/JPY, pero no las correlaciones entre estas y otras con GBP. Se complicaría. Por lo que sugerimos permanecer en el “triángulo” del tipo AB, BC, AC.

Correlación entre divisas

Para realizar un estudio de tres cruces de divisas al mismo tiempo debemos considerar los siguientes elementos:

  • Correlaciones entre las mismas cruces
  • Rollover
  • Tendencia de los precios de los cruces

En esta lección profundizaremos en el primer elemento. Respecto al Rollover, ya lo analizamos antes, pero repetimos brevemente que se trata de un impulso diario. Le permite recibir premios en positivo y negativo por el mantenimiento de la posición. El desarrollo de los precios de los cruces es algo que siempre debemos tomar en cuenta.

Divisas correlacionadas

Ahora preste mucha atención a los siguientes aspectos relacionados con cruces de moneda individuales. Las características que influyen en el desarrollo de los cruces individuales varían de par en par. Por consiguiente, es importante considerarlos siempre, especialmente cuando se prepara para hacer una correlación.

Por ejemplo, las condiciones económicas de las divisas que componen los cruces pueden afectar su desarrollo, así como las operaciones carry trade, el volumen de las transacciones, etc. Cada uno de estos elementos puede influir grandemente la divisa individual. Los veremos más de cerca.

  • Carry trade es una operación financiera donde compra fondos en un País con un costo de dinero bajo (baja tasa de interés) y utiliza estos fondos en un país con una alta tasa de interés. Si, por ejemplo, tomamos prestado yen a el 1% (bajo), podríamos convertirlos en AUD (Dólares Australianos) con un rendimiento del 7-8%.
  • La operación mencionada antes es muy conveniente, pero presenta un riesgo debido al tipo de cambio. Si antes del vencimiento de nuestra operación especulativa en Australia, el Yen se revalúa por más de la diferencia del rendimiento, la operación se convierte en pérdida.
  • La diversidad de los mercados se debe a las diferentes estrategias de importación, exportación y producción debido al tipo de materias primas disponibles, al tipo de productos y a la demanda interna y externa.

La estrategia

La correlación, resumiendo, es el trading con varios pares de divisas simultáneamente. Por este motivo, es necesario observar más de cerca las monedas individuales que componen el par. En práctica, debemos entender cómo se comportan los pares de divisas en ciertas condiciones, como las del mercado que afectan a ambos mercados de referencia.

La mejor estrategia es operar con al menos tres cruces, de los cuales dos están correlacionados directa o inversamente (considere también las tasas de Rollover) y un tercero con cobertura en una operación con Rollover positivo. Le remitimos a la primera parte del artículo donde consideramos el desarrollo de los precios y Rollover.

Estos dos elementos son necesarios para el estudio de los pares de divisas y en la planificación de una inversión basada en la correlación entre divisas en Forex.

Correlación de pares forex

Existen tablas de correlación llamadas “Daily Correlation” (literalmente, correlación diaria). En la tabla encontraremos cruces dispuestos en línea horizontal y vertical, para crear puntos de contacto. El cruce entre dos pares iguales será 100. Encontraremos datos en positivo, pero también en negativo. Podemos utilizar las siguientes reglas:

  • Si la correlación es alta, es decir, el dato está encima de 80 y positivo (no hay signo -), significará que los cruces de moneda se mueven en la misma dirección
  • En cambio, si la correlación es alta, es decir, el dato está encima de 80 y negativo (hay un signo -), significará que las cruces se mueven en la dirección opuesta (correlacionadas inversamente)
  • Si, por otro lado, la correlación es baja, es decir, el dato está debajo de 60, los cruces no se mueven en la misma dirección

Por ejemplo, si el cruce es US/JPY, muestra un dato (índice de correlación) de -89, significarán que se mueve en dirección opuesta a EUR/USD (100). Si el GBP/USD marca -40, significará que no se mueve en la misma dirección que el EUR/USD. Nuevamente, si EUR/GBP marca 83, significa que se mueve en la misma dirección que EUR/USD.

Aquí hay un ejemplo de una tabla de Correlation Daily o Correlación entre Divisas en Forex.

Tabla Correlacion divisas en Forex
Tabla de correlación de divisas en Forex

Aquí hay otro tipo más.

Tipo de correlación en Forex distinto
Tabla diferente de correlación de Divisas en Forex

Como puede ver, la intersección de dos monedas iguales da como índice de correlación 100. Los cuadros rosados son los negativos, los que están debajo de -60 están marcados en rosado oscuro. Los cuadros sobre 80 están resaltados en verde oscuro.

Pase a la siguiente lección – Carry Trade, profundicemos

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