¿Qué son las Medias Móviles en Trading? [Lección 14]

Otro indicador que podemos usar, sobre todo para el análisis técnico en el trading en línea, son las Media Móviles. Es una función que se utiliza mucho en los gráficos para analizar las series históricas.

En las plataformas de trading, (sobre todo esta que recomendamos), podrá aplicar esta función gráfica.

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Qué son las medias móviles en Trading

¿Qué son las medias móviles y por qué, según muchos trader, son una de las herramientas más útiles y efectivas a la hora de analizar un gráfico?

Las medias móviles son entre los mejores indicadores del análisis técnico y forman parte del armamento básico de todo trader y analista financiero. El uso de las medias móviles es importante en el trading para poder seguir la tendencia del mercado y ejecutar las estrategias adecuadas, abriendo o cerrando posiciones en el mejor momento.

En el análisis técnico tradicional, las medias móviles son algoritmos, es decir, herramientas matemáticas que permiten, mediante una fórmula, obtener un indicador sintético de la tendencia del precio de un activo financiero.

Desde el punto de vista matemático, este indicador es un “promedio” de una determinada cantidad de datos, es decir, los precios de un activo financiero, con respecto a una ventana de tiempo “móvil”, ya que considera sólo las últimas ‘N’ encuestas por orden de tiempo.

Como se calcula una Media Móvil en Trading

En el cálculo de una media móvil, de hecho, el número de elementos (precios) es fijo, mientras que la franja temporal considerada avanza: los datos más antiguos de la serie se sustituyen cada día por los nuevos. Este procedimiento matemático hace que el promedio se mueva en progresión con la tendencia del precio que se calcula.

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Una media móvil de 200 días, por ejemplo, examina los valores de las últimas 200 sesiones y se vuelve a calcular cada día, añadiendo los últimos datos y excluyendo los más remotos del cálculo, de modo que siempre se consideran sólo 200 precios.

Por lo general, el cálculo de una media móvil tiene en cuenta los precios de cierre de una sesión de la Bolsa de Valores, pero también se pueden utilizar los valores máximos, mínimos o de apertura de la sesión. Este razonamiento también se aplica a los plazos utilizados: una media móvil también puede calcularse en un gráfico con velas semanales, mensuales y por hora. En este caso, los períodos “N” considerados por cada media móvil se referirán al período de tiempo resumido por la única vela o barra del gráfico.

Tipos de Medias Móviles

Generalmente encontrará estos 3 tipos:

  • simple
  • exponencial
  • ponderada.

En esta lección hablaremos de estas medias móviles y la diferencia entre ellas, sin profundizar demasiado en su estudio. Si quiere, podrá profundizar en el tema usted personalmente.

Qué es una Media Móvil Simple (SMA)

La media móvil simple (SMA, Simple Moving Average), se conoce también como media aritmética. Es una media muy utilizada por los analistas y los que invierten en línea. En esta media se usan los datos de un arco de tiempo y se calcula media sumando estos datos y dividiendo el total por el número de valores (por ejemplo, 3+5+6+8 y dividido por 4).

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No obstante, la media móvil simple se critica mucho porque se asigna a cada valor la misma importancia (o peso). En práctica, si tenemos una media móvil de 10 períodos, se dará el mismo peso a cada valor individual (10% en 10 períodos).

La imagen arriba representa la explicación que ofrece la plataforma de IQ Option a la vez de utilizar una media móvil. Descárgala gratis desde aquí.

Qué es una media Media Móvil Ponderada (WMA)

La media móvil ponderada (WMA, Weighted Moving Average) surgió para solucionar el problema mencionado anteriormente sobre la media móvil simple. Con esta media, se atribuye mayor peso a los últimos valores de una serie. En el cálculo final, esta permanece intacta: se suman todos los valores de la misma serie.

Por ejemplo, si tenemos 10 períodos, asociaremos “peso” 1 al primer valor, “peso” 2 al segundo, etc. Estos “pesos” se multiplican por el valor del dato. Por ejemplo, si el primer período tendrá valor de 3, lo multiplicaremos por el peso 1 y dará 3 como último valor. Si el quinto período será 7, lo multiplicaremos por 5 y obtendremos 35 como último valor. Por último, si suman todos los valores finales y si dividen por la suma de los pesos utilizados.

Algunos ejemplos con tres períodos son: (5-6-7): el resultado será [(5×) +(6×2) +(7×3) / (1+2+3)] es decir 38/6 = 6.3333.

Incluso esta media se critica porque no logra proporcionar instantáneamente una idea de lo que está sucediendo en el mercado.

Qué es una media Media Móvil Exponencial (EMA)

La media móvil exponencial (EMA, Exponential Moving Average) es más compleja respecto a las medias mencionadas antes. Al igual que la media móvil ponderada, se trata de dar un peso diferente a los varios precios (o valores) considerados. Se da mayor peso a los más recientes y menor a los más antiguos, pero la diferencia es que considera muchos más datos (por ejemplo, muchos valores “antiguos”).

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Al ser una media de cálculo muy difícil, prácticamente sólo se puede generar usando una computadora.

No obstante, para calcular la media móvil exponencial, se consideran dos valores:

  • La media aritmética (mencionada antes)
  • El coeficiente Alfa, que convertirá a la media móvil más reactiva. Para calcular Alpha se usa esta fórmula: Alpha = 2/(n+1). N es el número de períodos

La media móvil exponencial será el resultado de:

EMA (m.m. exponencial) = (Close – EMA anterior) * Alfa + EMA anterior

Respecto a la media móvil ponderada, los coeficientes de ponderación se asignan con un valor progresivo exponencial y no lineal. La diferencia de “peso” entre los distintos valores, por consiguiente, varía exponencialmente.

SMA, WMA o EMA, ¿cuál Media Móvil elegir?

La elección de la media móvil a utilizar es personal y debe adaptarse a sus necesidades operativas, diferentes para cada comerciante.

Si se desea utilizar una media móvil como nivel dinámico de apoyo o resistencia, entonces la SMA de 200 períodos es ideal.

Si se busca una media móvil para utilizarla para cruces de precios/medias, entonces una EMA o WMA puede ser mejor, ya que las reacciones y, por consiguiente, el número de señales serán mayores.

También se puede utilizar una mezcla de medias, por ejemplo un SMA a largo plazo y un EMA a corto plazo, de modo que se disponga de un filtro operacional para entrar en el mercado.

La función de soporte y resistencia de las Medias Móviles

Una función extremadamente útil de las medias móviles es proporcionar zonas dinámicas de apoyo y resistencia. Por lo tanto, es posible operar en la espera (estrategias de seguimiento de tendencias) o en la ruptura de una media móvil, ya sea simple, ponderada o exponencial, como se haría con los medios clásicos y la resistencia derivada del precio de manera discrecional. Considere que una media más larga (por ejemplo, un SMA de 200 períodos) dará niveles dinámicos de apoyo/resistencia mucho más confiables que uno más rápido (SMA 50). Vea la imagen abajo:

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Cruce de Medias Móviles forex

Hay dos tipos de estrategias en el uso de los promedios móviles:

  1. la primera, más básica, se basa en cruces precio/media móvil
  2. la segunda se basa en los “cruces” entre dos medias.
Cruce de medias moviles forex

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Los cruces precio/media se refieren a la teoría de que un precio que cae por debajo de su promedio califica la presión bajista mientras que, por el contrario, si el precio vuelve por encima del promedio entonces hay una fuerza alcista en el mercado.

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