Sistemas automáticos de trading: cómo probarlos en MT4

Una vez que haya aprendido cómo crear un Expert Advisor de MetaTrader, realizado el Backtest de un Expert Advisor en MT4 y optimizado un sistema automático de trading en MT4 con sus parámetros principales, solo le queda un paso más para llegar al objetivo final: probarlos. De esta manera, tendrá un Asesor Experto que ofrezca resultados potenciales en MetaTrader.

En este capítulo del curso para crear Expert Advisor de MetaTrader sin programar nos centraremos en la importancia de las pruebas en los sistemas automatizados de trading y ofreceremos una serie de consejos clave de gran utilidad para cualquier inversor o desarrollador de sistemas.

Forward Test de sistemas automáticos de trading

El Forward Test, a diferencia del Backtest, es una prueba en la que ponemos a los sistemas automáticos de trading, totalmente autónomos, en una plataforma demo y los dejamos funcionar durante un periodo de pruebas de validación de datos, normalmente durante un periodo mínimo de 2 a 3 meses, aunque la sugerencia es 6 meses.

El objetivo es analizar la ejecución operativa, la rentabilidad junto con los puntos fuertes y débiles del sistema. Con la optimización de los parámetros ya realizada queremos ver cómo se comporta en condiciones reales de mercado.

Por tanto, el forward representa una especie de verificación directa de los sistemas automáticos de trading, objetivo mucho más importante que el backtesting. De hecho, son frecuentes los casos de excelentes backtesting y backtesting mediocres en la fase de validación, de ahí la importancia de que el analista determine qué fue lo que sucedió.

Myfxbook

Recomendamos utilizar Myfxbook de XM (véase la guía XM). ¿Por qué? Porque es una herramienta transparente, fiable y en constante evolución. De hecho, cada mes se crean nuevos datos estadísticos de interés, es muy práctico de usar y permite la comparación en tiempo real de muchas cuentas paralelas.

Lo que queremos ver en Forward Test son varias cosas:

• Ejecución real del sistema
• Riesgo (Drawdown)
• Gestión monetaria
• Estabilidad
• Rentabilidad

En este sentido, Myfxbook permite conseguir el factor de beneficio, ganancia media, pérdida media, pips, duración en minutos, horas y días de las operaciones. Le permite exportar los datos a Excel, analizar por fechas de forma desagregada, por fechas y pares, o por fechas y número mágico si tiene varios sistemas en la misma cuenta.

Todos estos son factores fundamentales que queremos comprobar durante nuestras pruebas. Aparte de la rentabilidad, queremos tener en cuenta estos otros 4 puntos clave, ya que son cruciales para que los sistemas automáticos de trading sobrevivan y le ayuden lo sumo posible en su operativa.

Comparar sistemas automáticos de trading con cuentas de control

Una costumbre que suelen tener algunos traders de experiencia es abrir al menos dos cuentas para probar un nuevo sistema. La primera cuenta la podríamos llamar “básica” y la segunda de “control”. Al tener dos cuentas abiertas de forma idéntica, preferiblemente en diferentes IP (o por lo menos en diferentes computadoras), podemos monitorear el rendimiento. Por ejemplo, si estas cuentas son muy diferentes entre sí, ya sea en precio o en operaciones que se han abierto solo en una de estas, tendremos demasiada casualidad en la ejecución. En este sentido, la cuenta de control es la mejor forma de monitorear la eficacia de una prueba.

Prueba del spread del broker

En este caso, la prueba consiste en poner en el mismo EA, el mismo día, al menos dos brokers diferentes. De esta manera, obtendrá una comparación de ejecución y rentabilidad, ya que cada broker tiene un feed de precios diferente, por lo que habrá cambios importantes en la ejecución, sin importar el tipo de sistema.

Por tanto, es recomendable hacer este tipo de pruebas por lo menos 3 meses y comparar cada operación, cada entrada, cada salida, etc. Y en este sentido, Myfxbook es ideal.

Split test en tiempo real y demo

Este importante test consiste en lanzar dos cuentas idénticas en el mismo broker, una en live o tiempo real y otra en demo. Aunque el broker de trading tenga el mismo feed de precios en demo y en real, como en el caso de Tickmill (véase la guía Tickmill), puede haber diferencias importantes que necesitan ser analizadas operación por operación, ya que es esencial tener una comparación de ambos tipos de ejecución.

Por ejemplo, podríamos hacer este tipo de prueba con el account live (es decir, la cuenta real de trading) ofrecida por el broker, pero utilizando el lote más bajo posible (por ejemplo 0.01). Asimismo, en este caso sería importante ejecutar la cuenta real y la demo trading en el mismo PC o al menos con la misma conexión a Internet con el fin de evitar diferencias que no correspondan a la comparación entre la plataforma real y la demo, como la velocidad y estabilidad de la conexión o el procesador de la máquina utilizada.

Split test de *.set (optimizaciones)

En este caso ejecutamos el mismo EA, con el mismo broker pero con diferentes ficheros con la extensión .set (vimos cómo se obtienen en el capítulo anterior sobre las optimizaciones de los Expert Advisor). Para poder comparar distintas situaciones de mercado se requieren por lo menos un período de 3 meses, ya que darían una idea más clara de las condiciones en las que los distintos conjuntos de parámetros se adaptan mejor al tipo de mercado.

Como resultado, cuando lancemos nuestro EA en la vida real después de invertir todo el tiempo en este tipo de pruebas, por familias de parámetros, marcará la diferencia.

Como se habrá dado cuenta, crear un Expert Advisor sin programar o decidirse por uno de los muchos que se pueden encontrar (incluso gratis) en línea no es tan complicado. Lo cierto es que para que este Asesor Experto funcione y le dé la posibilidad de conseguir resultados positivos, es necesario dedicarle tiempo y atención. La ilusión de poder conseguir fácilmente algoritmos que trabajen para usted mientras duerme sigue siendo solo eso: una mera ilusión.

Conclusiones

En este capítulo hemos expuesto algunas de las distintas pruebas progresivas que se pueden hacer para validar o probar los sistemas automáticos de trading o Asesores Expertos. Las llamamos progresivas porque van más allá de la fase inicial de backtest, que se basa únicamente en datos estadísticos pasados. De hecho, lo que debe interesarnos realmente es que el sistema funcione en el presente y, sobre todo, que tenga potencial para “predecir el futuro”, es decir, para adaptarse a las condiciones futuras del mercado.

Esto también debe evaluarse teniendo en cuenta factores prácticos como:

• Hardware disponible (su propia computadora o un vps)
• Calidad y estabilidad de la conexión
• Broker

Poder probar su sistema automático de trading con suficiente tiempo, verificando también todos estos aspectos, aumentará exponencialmente la tasa de posibilidades y reducirá enormemente el riesgo.

Personalmente preferimos los sistemas automáticos de trading que tienen un drawdown bajo, ya que no impactan en las emociones del inversor (lo que se conoce como psicología del trading) y no hacen tener que preocuparse por desconectar su Asesor Experto porque está perdiendo demasiado. Este es nuestro caso. En cambio, otros traders prefieren sistemas que están potenciados para ganar mucho dinero, pero que no prestan atención a cuánto puede estar perdiendo su cuenta, aunque sea momentáneamente. Por tanto, esta serie de pruebas de sistemas automáticos de trading también sirven para esto, para hacer que el EA se adapte a su personalidad y así permitirle estar completamente al margen del funcionamiento de su sistema.

Y ahora, solo le queda intentar sumergirse en estos datos y encontrar su camino, mientras completa su conocimiento de crear Expert Advisor sin programar en MT4 con el capítulo final:

Capitulo 8: crear Asesor Experto MT4 resumen.

Preguntas Frecuentes