Las Medias Móviles (o sencillamente MA) son otro indicador técnico muy conocido cuya función principal es analizar las series históricas en los gráficos. Por tanto, los traders tratan de familiarizarse enseguida con las Medias Móviles con el fin de identificar los mejores momentos para entrar o salir del mercado.
Vea nuestro video:
En esta lección analizaremos cómo se calcula la media móvil, cuántos tipos existen y cuál elegir para su operación. Empecemos respondiendo a la primera pregunta básica: qué son las Medias Móviles.
¿Qué son las medias móviles y por qué, según algunos traders, es una herramienta muy útil a la hora de analizar un gráfico? En el análisis técnico tradicional, las medias móviles son algoritmos, es decir, herramientas matemáticas que permiten mediante una fórmula, obtener un indicador sintético de la tendencia del precio de un activo financiero. El uso de las medias móviles es útil en el trading porque permite seguir la tendencia del mercado y ejecutar estrategias adecuadas para abrir y cerrar posiciones en el mejor momento.
Desde el punto de vista matemático, este indicador es un “promedio” de una determinada cantidad de datos. Esto significa que, sobre los precios de un activo financiero, con respecto a una ventana de tiempo “móvil”, se considera solo las últimas ‘N’ puestas por orden cronológico.
Ahora veamos cómo se calcula una Media Móvil en el análisis técnico, una herramienta básica de los traders y analistas financieros.
En el cálculo de las Medias Móviles el número de elementos (precios) es fijo, mientras que el marco temporal que se puede considerar varía. ¿Qué significa? Que los datos más antiguos de la serie se sustituyen por nuevos datos con cada nueva vela. Este procedimiento matemático concede a la media móvil un movimiento progresivo basado en la tendencia del precio que se calcula.
Por ejemplo, una media móvil de 200 días toma como referencia los valores de las últimas 200 sesiones y se vuelve a calcular cada día. Se añaden los últimos datos y se excluyen los más remotos del cálculo, de modo que siempre se consideran solo 200 precios.
Generalmente en el cálculo de una media móvil se toman en cuenta los precios de cierre de una sesión de negociación, aunque también se pueden considerar los valores máximo, mínimo o de apertura de la sesión. Este principio también se aplica a los plazos que se utilizan: una media móvil se puede calcular en un gráfico con velas semanales, mensuales y por hora. En este caso, los períodos (“N”) considerados por cada MA harán referencia al período resumido en la única vela o barra del gráfico.
Aunque alguien pudiera encontrar difícil el cálculo de las MA, las plataformas demo de trading ya hacen este cálculo automáticamente. Por tanto, puede elegir el indicador técnico medias móviles directamente desde el gráfico.
De hecho, es posible empezar enseguida a practicar con la combinación del precio de las MA en una cuenta de demostración gratuita. Por ejemplo, con la plataforma Capital.com (que puede descargar desde aquí) .
Debido a que los CFD son instrumentos complejos y están sujetos a apalancamiento presentan el gran riesgo de perder dinero rápidamente. De hecho, el 71.2 % de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero cuando operan con CFD de este proveedor. Por tanto, antes de invertir, debe estar seguro de que comprende cómo funcionan los CFD y si está en grado de asumir el riesgo de perder su dinero.
Por lo general, las plataformas de trading que presentamos en este curso de CFD como Capital.com ofrecen los siguientes 3 tipos de medias móviles:
Expliquemos brevemente cada una de estas MA y la diferencia entre ellas. Si desea, puede profundizar aún más en su estudio, pero por su cuenta.
La media móvil simple (SMA o Simple Moving Average), se conoce también como media aritmética. Es una media muy utilizada por los analistas y los que hacen trading en línea. En esta media se usan los datos de un marco de tiempo y se calcula la media sumando estos datos y dividiendo el total por el número de valores (por ejemplo, 3+5+6+8 y dividido por 4).
Por ejemplo, observe la siguiente imagen con un gráfico gratuito donde se notan los distintos tipos de Medias:
Pero la MA simple es muy criticada por la razón de que se asigna a cada valor la misma importancia (o peso). Por ejemplo, si tenemos una media móvil de 10 períodos, se dará el mismo peso a cada valor individual (10 % en 10 períodos).
La media móvil ponderada (WMA, Weighted Moving Average) nació para solucionar el problema común de la MA simple. Con estas MA se atribuye mayor peso a los últimos valores de una serie. En el cálculo final, la media permanece intacta: se suman todos los valores de la misma serie.
Por ejemplo, si tenemos 10 períodos, asociaremos “peso” 1 al primer valor, “peso” 2 al segundo y así sucesivamente. Estos “pesos” se multiplican por el valor del dato. De esta manera, si el primer período tiene valor de 3, se lo multiplica por el peso 1 y dará 3 como último valor. Si el quinto período es 7, se lo multiplica por 5 y se obtiene 35 como último valor. Al final se suman todos los valores finales y se dividen por la suma de los pesos utilizados.
Observe el siguiente ejemplo con tres períodos:
| 5-6-7 = [(5×) +(6×2) +(7×3) / (1+2+3)] es decir 38/6 = 6.3333 |
Pero también esta media se critica porque no logra ofrecer instantáneamente una idea de lo que está ocurriendo en el mercado.
La media móvil exponencial (EMA, Exponential Moving Average) es más compleja respecto a la Simple y a la Ponderada. Al igual que la MA ponderada, se trata de dar un peso diferente a los varios precios (o valores) que se toman como referencia. Se da mayor peso a los precios más recientes y menor a los más antiguos, pero la diferencia es que considera muchos más datos (por ejemplo, muchos valores “antiguos”).
Dado que el cálculo de esta media es complicado, prácticamente solo se puede generar usando una computadora.
Pero para tener una idea, la media móvil exponencial se calcula considerando dos valores:
Por tanto, la media móvil exponencial será el resultado de:
| EMA (m.m. exponencial) = (Close – EMA anterior) * Alfa + EMA anterior |
Respecto a la media móvil ponderada, los coeficientes de ponderación se asignan con un valor progresivo exponencial y no lineal. Como resultado de la diferencia de “peso” entre los distintos valores, la media varía exponencialmente.
Elegir la media móvil que se va a utilizar depende de cada trader, ya que debe adaptarse a sus necesidades operativas, que son diferentes para cada uno.
Por ejemplo, si se desea utilizar una media móvil como nivel dinámico de soporte o resistencia, la SMA de 200 períodos es mejor.
En cambio, si se busca una media móvil con el objetivo de utilizarla para cruces de precios/medias, entonces una EMA o WMA puede ser mejor. De hecho, las reacciones, y de consecuencia, el número de señales serán mayores.
Las medias móviles también se mezclan para operar. Por ejemplo, se pueden combinar una SMA a largo plazo y una EMA a corto plazo, de modo que se disponga de un filtro operativo para entrar en el mercado.
Encontramos dos tipos de estrategias básicas para operar con las medias móviles:
Como puede notar en la imagen anterior, la plataforma de trading incluso sugiere posibles aplicaciones de estos instrumentos en la fase de análisis del precio. Esto puede resultar muy útil porque nos permite entender cómo aprovechar una media móvil (haga clic para probar la demo gratuita).
Los cruces, precio/media, se refieren a la teoría de que un precio que cae por debajo de su promedio califica como presión bajista. En cambio, si el precio vuelve por encima del promedio, significa que prevalece una fuerza alcista en el mercado.
Otro tipo de estrategia es cuando las MA proporcionan zonas dinámicas de soporte y resistencia. De esta manera, es posible operar mientras se espera (estrategias de seguimiento de tendencias).
También es posible operar de manera discreta en la ruptura de una MA, ya sea simple, ponderada o exponencial (como se haría con las clásicas), y la resistencia derivada del precio. Considere que una media más larga (por ejemplo, una SMA de 200 períodos) dará niveles dinámicos de soporte/resistencia más ciertos que una más rápida (SMA de 50). En la siguiente imagen puede ver un ejemplo:
De estos ejemplos podemos entender que la mejor manera de comenzar es practicar cómo operar con las medias móviles. Para ello, puede usar la cuenta de demostración gratuita de Capital.com o MetaTrader:
Pero todavía no hemos terminado con las herramientas técnicas que suelen incluir los traders en su arsenal. Y la próxima lección analizará otra de estas herramientas de análisis técnico muy comunes.
Lección 21 Indicador MACD
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