Drawdown de Ayondo

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Cómo funciona y cómo analizarlo (Tutorial de riesgos)

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Uno de los pasos cruciales para convertirse en un inversor evolucionado es sin duda la identificación de los riesgos de cada inversión. Es importante identificar el Drawdown en Ayondo. Ya que es uno de los elementos fundamentales para determinar el éxito de la estrategia comercial del inversor.

Ayondo sabe lo importante que son estos datos, tanto es así que en la trayectoria profesional del Top Trader uno de los elementos clave para progresar es tener contenido el DrawDown.

Riesgo y rendimiento

En el mundo de la inversión, para ganar dinero siempre hay que arriesgar algo.

La rentabilidad está siempre vinculada al riesgo. Por lo general, cuanto mayor es el riesgo, mayor es la posibilidad de retorno. Sin embargo, a veces no es así, lo que paradójicamente, también significa que existe un alto riesgo de rendimientos potenciales muy bajos.

Por lo tanto, el primer objetivo de un inversor, ya sea un trader social o de otro tipo, debe ser precisamente identificar el riesgo, comprenderlo y luego intentar limitarlo lo más posible.

Por esta razón, antes de hablar de rentabilidad, en primer lugar siempre hablamos de riesgos y de la identidad de posibles peligros. No es una falta de optimismo, y también sabemos que comercialmente no es el mejor de los enfoques, pero cuando se trata de capital para invertir no debe haber ningún marketing que le preocupe, porque el primer objetivo principal que se debe perseguir es precisamente la protección del capital.

En otras palabras, la primera prioridad debe ser identificar el alcance del riesgo al que está exponiendo su cuenta.

Primero protege… y luego gana.

Por supuesto, cuando sepa cómo identificar y gestionar el riesgo de sus inversiones, el siguiente paso será encontrar la inversión (el trader) que, por el mismo riesgo, le dará el mayor rendimiento.

El riesgo de una cartera está relacionado con las estrategias individuales de los Top Traders que usted está copiando, y por su composición dentro de su cartera.

El riesgo asociado con el inversionista individual depende:

  • Su habilidades de trading;
  • La estrategia utilizada;
  • De los instrumentos que usa;
  • Su volatilidad.

Uno de los elementos fundamentales para comprender el riesgo de la estrategia de inversión utilizada por el trader es precisamente el cálculo del DrawDown.

DrawDown representa la intensidad de la reducción en el valor (las pérdidas) de un capital, en términos porcentuales o absolutos, y puede referirse a una sola transacción, o toda la estrategia.

Una de las primeras cosas que hacemos cuando analizamos una empresa de Social Trading es verificar que estos datos se muestran de la manera correcta, o, de lo contrario, entender en detalle cómo se expresan, y por qué.

Los datos de Ayondo Drawdown

En Ayondo puede encontrar los datos de Drawdown en el bloque “Estadísticas” en la sección Perfil del Operador, pero también puede verlos en la sección Curva de Riesgo del Perfil del Operador, o como datos en las columnas de la Lista de Rankings.

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métricas de riesgo Drawdown lista top traders

Como debe ser, Ayondo otorga gran importancia a estos datos.

En particular, lo que no siempre se hace en todas las demás redes de trading social, Ayondo calcula el máximo drawdown sobre el conjunto del histórico del trader, y no sólo sobre las últimas partes. Esto le permite tener datos muy precisos y veraces sobre sus capacidades reales.

 Estudiar el Drawdown es crucial para:

  • Comprender los cambios a los que puede ir en capital con esa estrategia en particular;
  • Para entender cómo se comportó el trader en las fases de pérdida, y luego en los momentos de mayor riesgo.

Cómo calcula Ayondo el Máximo Drawdown

Ayondo, a diferencia de otras empresas de Social Trading, proporciona como resultado de Max DrawDown el reconocido convencionalmente (a diferencia del Drawdown de ZuluTrade), pero lo más importante, aplica el cálculo sobre todo el historial de operaciones del Top Trader (a diferencia del DrawDown de eToro).

Por el momento, podemos decir que estamos frente a una empresa de social trading que sabe cómo manejar DrawDown y exponerlo a sus clientes.

Contrariamente a lo que anteriormente hemos hecho para las otras empresas, por lo tanto, no será necesario, utilizar algún instrumento para extrapolar datos y reconstruir el DrawDown (porque el valor que usted ve con Ayondo ya es el correcto).

Solo debes aprender cómo calcularlo y verificarlo tú mismo, de una manera muy simple.

Cómo extrapolar los verdaderos datos de Máximo Drawdown de Ayondo

Primero, debe configurar el gráfico de velas dentro del Perfil del trader en la sección Retorno desde el inicio de sesión, estableciendo el período total (para tener todo el historial operativo del top trader).

Te encontrarás frente a un gráfico similar a este.

rendimiento total top traders ayondo

Debe fijarse en:

  1. Debe anotar el valor de la cuenta en el punto más alto;
  2. Y el siguiente valor en el punto más bajo registrado.

Es una operación que puede realizar fácilmente con el ojo utilizando el puntero del ratón.

Como puede ver en las imágenes, para la vela indicada por su ratón Ayondo le muestra, en la caja gris, el saldo de apertura, mínimo, máximo y cierre del contador del trader para esa vela (que suele representar la tendencia de la cuenta en el día).

Los valores que verás son siempre ficticios. De hecho, Ayondo siempre muestra los resultados realizando cálculos sobre un hipotético depósito inicial de 100.000 €. Sin embargo, los resultados son siempre proporcionalmente idénticos a los resultados reales obtenidos por el trader.

Ejemplo practico de Drawdown en Ayondo

Déjeme explicarle: tal vez usted vea un valor de 100.000 € pero el Top Trader realmente tiene 1.000 € en su cuenta. No tiene importancia. Esto significa que si el primer operador ha ganado un 10%, lo que corresponde a su cuenta de 100 €, verá en el perfil del operador un valor de 10.000 € de beneficio (10% de 100.000 €). Lo que nos interesa es que las proporciones sean correctas, y por lo que podemos ver, lo son

caja de información vela alta gráfico

caja de información vela baja

Para el cálculo deberá tener en cuenta:

  • La máxima vela el valor alto de la etiqueta, que en este caso es de 110,175 EUR
  • Para el valor mínimo, el valor de la etiqueta, es decir, 100,475 EUR.

En este punto la fórmula es:

[(Alto – Bajo) / Alto] * 100 = DD máx.

Tanto es así

[(110,175 – 100,475) / 110,175] * 100 = 8,8

Yo diría que estamos cercanos a allí.

drawdown calculo aproximado

Una vez que se entienda el cálculo, usted puede calcular manualmente todos los DrawDowns intermedios que Ayondo no expone (mostrando solo el Max DrawDown), tal vez promediando el DrawDown, otro valor muy útil.

Cómo usar los instrumentos y conocimientos que ha aprendido en este momento depende de usted.