Traders Ayondo estadísticas, trayectoria y desempeño.

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Tutorial sobre el análisis de los datos

ayondo nivel superior de la carrera comercial

Invertir con el CopyTrading en Ayondo no es solo una cuestión de encontrar a los mejores traders de Ayondo. Antes de buscar, es necesario se capaz de distinguirlos, ser consciente de lo que hace que un trader sea un verdadero profesional, digno de ser parte de su cartera de inversiones.

Esto es lo que te mostraremos en esta lección.

Ayondo proporciona diversos datos sobre el rendimiento de sus traders. Algunos pueden ser un poco complicados de entender. Pero no lo será más, después de que termines de leer esta guía.

Una vez que llegue al fondo, obtendrá un nivel de comprensión de las fortalezas y debilidades de los traders de Ayondo que le brindarán una ventaja competitiva única sobre cualquier otro inversor.

Vamos a empezar.

Todo lo que puedes descubrir con los datos de Ayondo Trader.

Todos los inversores que puede seguir a través de la plataforma Ayondo están identificados por el término de Top Trader.

Hay muchos de los mejores traders, en el momento de escribir este artículo estamos por encima de 1700, y aumentan día a día. Claramente, no todos son iguales, pero todos están incluidos en una estructura de trayectoria profesional diseñada para recompensar a los más merecedores.

Estamos hablando del nivel de carrera del top trader.

Niveles de carrera para los traders de Ayondo

Ayondo proporciona una trayectoria profesional para los Top Traders, que tiene en cuenta su longevidad (número de meses de operaciones), su compromiso (entendido como volumen de operaciones) y no solo la calidad de sus estrategias (% de desempeño y DrawDown).

El camino elegido por Ayondo para recompensar a los Top Traders que aplican estrategias operativas sólidas y válidas a largo plazo es ciertamente atractivo para todos aquellos inversores que saben que funcionan bien, porque tenderán a afirmarse más que otros, o al menos verán su valor reconocido.

Vamos a ver cómo.

El nivel de carrera de Ayondo incluye un camino de 5 pasos para los principales traders:

  1. Trader callejero
  2. Avanzado
  3. Profesional
  4. Ajustado al riesgo
  5. Trader Institucional

Claramente, cuanto más pueda avanzar, más prestigioso se volverá dentro de la comunidad de Ayondo, logrando recibir recompensas aún mayores.

Niveles de la Carrera y los requisitos de la Gestión del riesgo

Aquí hay una explicación de los detalles que encontramos en la tabla, con las condiciones establecidas por Ayondo para poder subir de nivel.

  1. Trader callejero

El trader debe trabajar con Ayondo durante al menos 30 días, haber generado un volumen de transacciones igual a 5 lotes ($ 500,000 de valor teórico negociado), un DrawDown máximo del 25% y un rendimiento total positivo de al menos 0, 5%. Siendo este el nivel de entrada es el único nivel donde encontrará Top Trader con DrawDown superior al 25%. Este es el único nivel donde no se cumple el requisito DrawDown. Por lo tanto, si dibuja valores DrawDown por encima del 25% como Trader callejero, no podrá avanzar a los siguientes niveles (a menos que, con el tiempo, el rendimiento mejore tanto como para disminuir ese porcentaje máximo de drawdown para hacer que caiga por debajo de 25 %). Ley dura pero justa, especialmente cuando se trata de dinero.

  1. Trader Avanzado

Pasemos a 60 días de actividad, el drawdown y los volúmenes de negociación siguen siendo los mismos, pero el rendimiento total requerido sube hasta el 1%.

  1. Trader Profesional

Se encuentra dentro de esta categoría si han pasado al menos 90 días y el saldo es positivo para al menos el 1.5%, con volúmenes negociados iguales a 10 lotes.

  1. Trader Ajustado al riesgo

Aquí los días de operación se convierten en 180, con volúmenes de 15 lotes, el drawdown máximo permanece constante en un 25%, pero el rendimiento solicitado se duplica, al menos un 3%.

  1. Trader Institucional

Este es el nivel más prestigioso, para lograrlo necesitamos 365 operaciones, con volúmenes y rendimientos dobles en comparación con el nivel anterior, o 30 lotes y 6%. El máximo DrawDown permitido permanece constante en 25%.

Las exigencias de Ayondo para subir el nivel profesional no son muchas. En términos de ganancias, hablamos de al menos 6% durante un período de un año (un rendimiento que puede ser logrado por un trader profesional).

En términos de riesgo, nos gusta mucho que Ayondo haya limitado el DrawDown al 25%, que es un porcentaje moderadamente conservador y, por lo tanto, válido para nosotros los seguidores.

Digamos que incluso el seguidor más inexperto, que se centra en los principales traders institucionales, debe acceder a una serie de los mejores traders que tengan unos sellos mínimos de garantía.

Nivel de carrera de Ayondo: un sistema que favorece tanto a los traders como a los seguidores

Claramente, los niveles más altos de carrera también son los más codiciados por los Top Traders, ya que los porcentajes de ganancias sobre los volúmenes negociados aumentan considerablemente.

Sin embargo, el sistema de Nivel de Carrera también beneficia a los seguidores, que tienen la capacidad de crear una cartera al elegir entre muchos de los principales top Traders certificados.

A continuación se muestra una tabla que muestra los honorarios pagados por los principales traders según su nivel de carrera.

Compensacion para traders de Ayondo por lo que ganan

Herramienta de clasificación del Trader Ayondo

Esta es la sección donde puedes encontrar la lista de traders.

ayondo ranking list

Como puede ver, Ayondo coloca a los traders en orden de desempeño, desde aquellos que han obtenido los mayores beneficios hasta los que han hecho menos.

Veamos en detalle el significado de los elementos individuales que se reportan.

La foto

foto clasificación top traderEsta sección muestra la imagen única que el mejor trader ha decidido tener para identificar su perfil. No es una cifra relevante en términos de rendimiento, pero puede ser útil a nivel operativo, para no confundir a un trader con otro. A veces sucede que los mejores traders menos capaces toman un nombre muy similar al de los colegas que son decididamente más experimentados y que disfrutan de una mayor visibilidad. Todo esto con la esperanza de que esos seguidores novatos (que a menudo encuentran nombres en la red sin verificarlos), se confundan y comiencen a seguir al trader equivocado. Por lo tanto, la imagen sirve para identificar mejor al mejor trader y no confundirse.

Nombre

nombre clasificación top traderEn cuanto a la foto, el nombre sirve para identificar de manera única a un top trader. Haga clic en el nombre para acceder al perfil comercial de Top Trader.

Pronto veremos toda la serie de datos muy útiles que se pueden encontrar allí.

Carrera

carrera clasificación top traderEl elemento Carrera de la columna es un elemento interesante, ya que identifica el nivel del top trader. Hemos dedicado todo el párrafo anterior a explicar las peculiaridades de cada paso de una carrera dentro de Ayondo, y podemos decir que, de forma genérica, los Top Traders con múltiples banderas, que por lo tanto ocupan puestos más altos en la carrera, tienen características más atractivas para nosotros los seguidores

Nivel riesgo

nivel de riesgo clasificación top traderEsta sección muestra cuánto es el riesgo en las operaciones del top trader en su cuenta de operaciones.

Este dato es el resultado de la mezcla de varios factores, entre estos podemos mencionar el apalancamiento actual y apalancamiento máximo que el trader alcanzo en algún momento. Esto proporciona una información valiosa ya que permite saber si la operativa de un top trader está dominada por las emociones irracionales y actúa de forma impulsiva.

La puntuación dada por Ayondo para el riesgo va desde 1 (riego más bajo) hasta el 10 (más alto). Todos los traders son agrupados según sus niveles de riesgos, siendo estos tres niveles establecidos riesgo bajo (1-4), riesgo medio (5-7), riesgo alto (8-10)

G/P

ganancia perdida clasificación top traderEl rendimiento generado por el trader, en porcentaje, o cuánto ha ganado en porcentaje (según el período de tiempo seleccionado). Este es un valor interesante, para ser incluso exhaustivo, es necesario compararlo con otros parámetros como el progreso de la cuenta, el DrawDown y el tiempo, por ejemplo. Pero seguramente es un dato que le proporciona información útil en sí mismo, y es aún más útil si se cruza con otros.

MaxDD

max DD clasificación top traderEste valor identifica la pérdida máxima acumulada como un porcentaje del valor del depósito. En otras palabras, qué tan profunda fue la fase de pérdida de desempeño en comparación con las ganancias totales. Cuanto mayor sea el valor, peor es. También este dato, para ser decisivo, debe compararse con otros parámetros, como el beneficio obtenido. Podemos decir que, en principio, a excepción de los perfiles de inversión muy agresivos, los valores demasiado altos no requieren demasiados controles adicionales porque deben excluirse a priori.

Seguidores

seguidores clasificación top traderEste valor indica el número de seguidores, tanto demo como en vivo, que actualmente está siguiendo las operaciones del Top Trader. No es particularmente relevante. Puede indicar la popularidad del trader y la cantidad de su consentimiento, pero cómo entenderá si nos lee, entonces sabrá, que un Top Trader que es válido para otros puede no ser adecuado para usted, o si puede no coincidir con otros Top Traders de su cartera.

Tabla

tabla gráficos clasificación top traderEn esta columna encontrará una miniatura del gráfico que representa la tendencia de la cuenta de Top Trader desde el comienzo de las operaciónes hasta el día del análisis. El gráfico es muy indicativo del estilo operativo del trader y puede darle una indicación preliminar de su capacidad o forma de trabajar. Claramente, lo mejor es ingresar al perfil del Top Trader para verlo en la página completa, a fin de visualizar mejor las características de ciertos movimientos.

Perfil del Trader Ayondo – Todo lo que puede encontrar

El perfil del trader es la página donde Ayondo muestra todos los detalles operativos del trader principal, dándole la oportunidad de conocer su estrategia en particular.

Para cada top trader, encontrará un perfil de trader, incluso para los traders que recién comenzaron a trabajar con Ayondo y que aún tienen pocas operaciones en su haber.

El Perfil de trader es una de las secciones más útiles que Ayondo pone a su disposición, ya que le permite explorar las características del trader a quien confiará su capital.

Toda la información se obtiene a partir de las operaciones realizadas, que luego se cruzan de varias formas y maneras para obtener valores promedio, informes o indicadores resumidos del perfil del trader.

Perfil de Ayondo Trader – Datos personales

datos personales perfil del trader ayondo

El perfil del trader se compone de varios elementos, como siempre comenzamos desde la parte superior, donde encontramos un primer bloque que proporciona los datos personales del trader.

Como puede verse en la imagen, el trader en cuestión opera en Ayondo con el nombre de “OnwardsAndUpwards“. Inmediatamente debajo del nombre está la imagen de reconocimiento que ha decidido usar.

Estos dos elementos no son tan obvios como pueden parecer, de hecho, le servirán para reconocer de manera única al trader. Muy a menudo sucede que los traders más exitosos son copiados por nombre y / o imagen (obviamente, Ayondo evita que haya mejores traders con nombres iguales o imágenes de perfil iguales, pero no puede prohibir nombres e imágenes similares). Estos dos elementos lo ayudarán a estar seguro de estar frente al trader correcto.

En los dos lados de la imagen del perfil, puede encontrar símbolos, específicamente los símbolos son dos:

R

Indica operaciones de “dinero real”. Cuando encuentre este símbolo, sabrá que el trader opera desde una cuenta de dinero real. Aconsejamos que los seguidores busquen preferir a los traders que arriesgan su dinero primero; esto nos hace pensar que, ante todo, están interesados ​​en obtener beneficios de su actividad comercial y, en segundo lugar, en las comisiones que Ayondo les paga por el servicio prestado. Sin embargo, como se necesita muy poco dinero para tener una cuenta real, este factor no siempre puede garantizar las buenas intenciones del trader.

Estrella

La estrella aparece solo para aquellos Top Traders que operan con dinero real y tienen un número de seguidores superior a 350. Estos traders se denominan “Traders más populares”

Con “Miembro desde“, por lo tanto, puede comprender la antigüedad de Top Trader.

PUNTUACIÓN DEL RIESGO

Es un puntaje de riesgo asignado por Ayondo. Para determinar este puntaje, Ayondo utiliza diferentes parámetros, como, por ejemplo, el apalancamiento utilizado por el trader, la volatilidad de los instrumentos negociados y muchos otros. Los valores asignados van de 1 a 10, y puede considerar los valores de 1 a 4 como bajos, de 5 a 7 como medios y de 8 a 10 como altos. Además de indicar el riesgo del trader, un cambio en este valor será una señal de que la forma de trabajar del trader ha cambiado. Por lo tanto, este indicador puede ser una excelente campana de alarma, especialmente con valores crecientes.

Seguidor

El número de seguidores que siguen al trader (tanto con cuentas demo como con cuentas reales). Es una indicación que puede enfatizar su popularidad, pero rara vez es un dato útil para una evaluación objetiva de las habilidades del Top Trader.

Experiencia

Se informa de la experiencia comercial declarada por el trader superior. Este dato se deriva de la declaración que realiza el trader en el momento del perfil de Mifid; Ayondo no realiza ninguna comprobación de esta información, que es el resultado de una autodeclaración.

Rendimiento desde el inicio

Valor que reporta la ganancia (o pérdida) obtenida por el inversionista desde que comenzó a trabajar con Ayondo. Es un valor importante, pero no el más importante; Como veremos pronto, hay muchos otros indicadores útiles e interesantes.

El último elemento en este primer bloque es el botón “Seguir“, al que se debe hacer clic si desea comenzar a replicar las operaciones del trader. Pequeña peculiaridad: esta clave, a diferencia de otras plataformas, aparece incluso si ya está siguiendo al trader, solo para decirle que, una vez que hace clic, ya lo está siguiendo.

Perfil de Ayondo Trader – Grafico retorno desde inicio de sesión.

Gráfico retorno desde inicio de sesión

 

Por defecto, esta sección se presenta como un gráfico de tipo de línea que representa el porcentaje de ganancias o pérdidas realizado por el trader principal.

En la parte superior tiene la posibilidad de seleccionar un período de análisis que va desde el día, hasta el total del período.

Deliberadamente fijé todo el período para mostrarles cómo la información “Tabla. Desde el inicio”, que se encuentra en el bloque anterior, aquí es mucho más completo. Al colocarse con el mouse al final de la línea naranja (que representa, como leyenda, las actuaciones realizadas por el trader), obtendrá un valor muy similar al presente en “Tabla. Desde el inicio”.

Sin embargo, si va más allá y comprueba el historial de rendimiento en todo su historial, notará que, dado el dato disponible, el Top Trader, tomado como ejemplo, posee un fuerte drawdown el 31 de Mayo de 2019.

Como se muestra en la imagen a continuación, el 31 de mayo del 2019, donde se registró un máximo drawdown, del cual comenzó a recuperarse rápidamente las primeras fechas de Junio hasta el 6 del mismo mes, donde el valor registro nuevos máximos y beneficios constantes.

gráfico de operadores de ayondo 2

Además de la línea naranja hay otra violeta punteada, que representa la tendencia del índice alemán principal, el DAX (aquí se identifica como Alemania 30 porque se informa de los datos de su CFD, pero las cosas no cambian). A continuación, puede ver el rendimiento del trader (línea naranja) en comparación con los del índice alemán principal (línea púrpura). En este caso específico, se puede ver que todo el periodo analizado el trader siempre obtiene mejor resultados que el índice de referencia.

Gráfica de velas

El último elemento, presente en el gráfico de rendimiento, es el botón “gráfico de velas”, que transforma el gráfico de líneas en un gráfico de velas.

ayondo trader chart Velas japonesas

La representación gráfica cambia un poco, y los valores mostrados ya no están en porcentaje sino en valor de capital. El capital mostrado para la representación gráfica, sin embargo, es ficticio y común para todos los principales traders. Se utiliza un valor de capital de € 100000, independientemente de si los traders en la cuenta tienen € 100 en lugar de € 1000000.

Es una herramienta útil para calcular los porcentajes DrawDown del Top trader al medir las disminuciones en el valor desde el más alto al más bajo en todo su historial operativo.

Hay que decir que, en comparación con otras compañías de social trading, el cálculo de Ayondo DrawDown es un cálculo correcto y confiable.

Perfil de Trading Ayondo – Datos de rendimiento de Top Trader

Ahora ingresamos en el corazón de los números y las estadísticas con respecto al desempeño de los traders de Ayondo.

Estadísticas traders Ayondo

métrica estadística trader ayondo

La sección “Estadísticas“, como su nombre lo indica, contiene una serie de valores estadísticos relativos al estilo operativo del trader. Vamos a entrar en detalles.

Volatilidad

Es un parámetro muy importante para indicar el riesgo potencial del trader. Este parámetro indica las fluctuaciones en los rendimientos del trader durante un período determinado. Aunque Ayondo no establece explícitamente el período de referencia para calcular la volatilidad, la fórmula que informan utiliza un cálculo mensual.

En el caso específico de la imagen, esto significa que, con una fiabilidad del 99%, podemos esperar una oscilación máxima, positiva o negativa, sobre una base mensual de 4.62%.

Desafortunadamente, la confiabilidad de este parámetro es una confiabilidad estadística, por lo que no es del 100%. Esto significa que, en la mayoría de los casos, se respetará el valor del 4,62%, pero puede haber ocasiones especiales en las que los valores podrían ir más allá (generalmente en conjunción con eventos excepcionales).

A pesar de esto, el parámetro Volatilidad proporciona una indicación aproximada de la magnitud del swing u oscilación que puede esperar de la estrategia del trader, mensualmente. Entonces, si en un mes desea duplicar el valor de su cuenta (rendimiento igual al 100%), seguramente el Top Trader tomado como ejemplo no está indicado para este propósito, ya que su fluctuación promedio será de alrededor del 4% (no le aconsejamos que intente duplicar la cuenta en un mes, lo cual es muy arriesgado, sólo estamos pensando en los números).

Número de operaciones

Informe la cantidad de operaciones realizadas por el trader desde que comenzó a trabajar con Ayondo. Al dividir este valor por el número de días de mercado abierto, es posible entender, en promedio, cuántas operaciones se abren diariamente por el trader.

Operaciones ganadoras

Las operaciones se concluyen con éxito y por lo tanto con un beneficio. Este valor, en comparación con otros parámetros, proporciona información útil para comprender si el trader puede interesarle o no. Un valor de 98,13% indica que el trader, en 10 transacciones realizadas, cierra sus ganancias casi con seguridad en 9 de ellas.

Meses ganadores

Es el mismo razonamiento que el anterior, pero se volcó con los meses. Es decir, cuántos meses en porcentaje se han cerrado en beneficio. Con un valor de 59.09%, puede imaginar que en un año tendrá un promedio de 6/7 meses en ganancias, y el 5/6 restante se cerrará con pérdidas. La diferencia aquí, así como para las operaciones, es la cantidad de ganancias y pérdidas.

Última Operación.

Es un parámetro que indica la última operación abierta o cerrada por el trader. Es un valor para contextualizar, porque depende del tipo de estrategia del trader. Si usted es un trader intradiario, no haber estado operando durante 2 semanas podría significar algo; si, en cambio, es un trader que realiza algunas operaciones al año, puede que no signifique nada.

Trader con dinero real desde.

Un trader puede inscribirse en Ayondo y operar con dinero virtual, y tal vez hacerlo durante años, hasta que luego convierta su cuenta de demo a real; en ese punto, vería que se aplicaba la R en su perfil y se le podría hacer pensar que los resultados obtenidos hasta ese momento se han realizado exclusivamente con la cuenta real, mientras que, por ejemplo, solo podría ser cierto durante el último mes.

Gracias a este valor, puede identificar el momento en que el trader comenzó a operar con dinero real. Este momento podría coincidir con el inicio de operaciones en Ayondo o no; Si no es así, vale la pena evaluar el gráfico de la tendencia de la cuenta antes de cambiar a dinero real y después, para ver si hay diferencias en el tipo de rendimiento.

Máximo DrawDown

Este es sin duda uno de los valores más importantes. Indica la pérdida máxima registrada en la cuenta del trader, una pérdida en la que también podría correr si la sigue, puede encontrar más detalles en la lección de Ayondo Drawdown. Obviamente, lo que sucedió en el pasado no es garantía de lo que ocurrirá en el futuro, podría ser mejor o incluso peor. Sin embargo, un punto muy importante a favor de esta compañía es la confiabilidad en el cálculo de la reducción, uno de los elementos más importantes para evaluar la estrategia de un trader principal, un factor que se subestima en muchas otras compañías. Aquí puede evaluar los datos correctos gracias a un cálculo confiable y se les otorga el peso correcto también para el Nivel de Carrera Ayondo.

Retorno traders Ayondo

metrica de retornos porcentuales

El elemento de desempeño consiste en una tabla que muestra los resultados de la estrategia del trader, expresada en términos porcentuales mensualmente y dividida por años. Es útil ver de manera concreta lo que se puede esperar al final del mes y si ha habido meses particulares (tanto positivos como negativos) para seguir investigando.

Distribución de capital traders Ayondo

gráfica de distribución de capital

Este gráfico circular representa gráficamente los activos (instrumentos financieros) en los que trabaja normalmente el trader, y es ideal para que comprenda qué peso tienen los activos individuales en los que trabaja normalmente con respecto al total.

Es una sección que será muy útil para comprender cómo combinar los diversos traders principales dentro de su cartera, a fin de aumentar la diversificación, ya sea geográficamente o por instrumento. De esta manera, evitará estar sobre expuesto sobre un activo dado en momentos que no sean favorables para el mercado.

Distribución de la rentabilidad mensual

gráfico de la rentabilidad mensual

Con este gráfico de histogramas, puede comprender, de un vistazo, cuántos meses ha podido obtener el trader un cierto tipo de rendimiento. O, desde otro ángulo, puede ver qué tipo de rendimiento promedio puede esperar en la mayoría de los meses.

Métricas (Parámetros) de Ayondo Trader

Métricas de G/P en%

métrica de ganancias y perdidas

Los rendimientos obtenidos por el top trader, en diferentes horizontes de tiempo, se comparan con los principales índices alemanes (Alemania 30 – DAX) y estadounidenses (US500 – S&P 500).

Esta comparación puede ser útil de varias maneras, las dos principales:

  1. Comprender si la estrategia de Top Trader es capaz de superar (hacer mejor) los principales índices;
  2. Cómo se comporta la estrategia del trader en momentos en que los índices logran un rendimiento bueno o malo.

Curva de riesgo

métrica de la curva de riesgos

Esta sección contiene datos bastante técnicos, no muy fáciles de entender. Hemos hecho todo lo posible para que queden claros, porque su utilidad para comprender la validez de un trader principal es muy alta.

En esta sección, los beneficios ya no se comparan con los índices, sino con otros parámetros diversos.

Máximo DrawDown (en%)

De los cuales hemos hablado extensamente en varias ocasiones. Está claro que, en este caso, cuanto más bajo sea el valor que el de los índices, mejor.

Volatilidad mensual (en%)

No hay una regla para entender si este valor es mejor alto o bajo; digamos que cuanto más alto es, más se puede ver la danza del conteo, positivo o negativo. Cuanto mayor sea la volatilidad, más variables serán los resultados.

Ratio de Sharpe

El índice de Sharpe se usa comúnmente para evaluar los rendimientos de una cartera de valores. Expresa el rendimiento de una cartera neta de “rentabilidad sin riesgo” (comúnmente determinado por los bonos del gobierno, libre de riesgo) en relación con el riesgo de la cartera en sí. El objetivo del índice es evaluar la capacidad del trader principal para generar altos rendimientos que puedan compensar y justificar la mayor volatilidad (y, por lo tanto, el riesgo) de la cartera necesaria para obtenerlos. En otras palabras, si una mayor volatilidad es soportada por la cartera (por lo tanto, mayores riesgos), se ve realmente compensada por una mayor rentabilidad.

Cuanto mayor sea este valor, mejor.

Para ir a la práctica, aquí está la fórmula simple de la proporción de Sharpe:

SR = (RP – RF) / sigma P

  • SR = Ratio de Sharpe (ratio de Sharpe)
  • RP = rendimiento de la cartera
  • RF = Retorno sobre valores libres de riesgo
  • Sigma P = Desviación estándar de la cartera (volatilidad)

En esta fórmula, el rendimiento de la cartera, neto del rendimiento sin riesgo (RP – RF), se compara con la volatilidad sostenida por la cartera.

Por lo tanto, si el rendimiento anual de la cartera del top trader es superior del 10% y el rendimiento de los bonos del gobierno es del 1%, el rendimiento del top trader sobre los bonos del gobierno fue del 9%. Pero podemos entender si el valor del 9% fue realmente un buen resultado solo después de haberlo comparado con el riesgo asumido para generarlo.

Ejemplo práctico

Si, por hipótesis, la volatilidad de la cartera era igual a 9, el Ratio de Sharpe será igual a 1:

(10 – 1) / 9 = 1

Si, por otro lado, la volatilidad de la cartera es de 20, el Ratio de Sharpe será igual a 0,45.

(10 – 1) / 20 = 0.45

A partir del ejemplo numérico, es fácil adivinar que, con el mismo rendimiento, el resultado obtenido con la proporción más alta de Sharpe es matemáticamente más sensato, porque ha soportado la factura por menos estrés y menores riesgos.

Es como decir que dos corredores de maratón cruzaron la línea de meta al mismo tiempo, solo uno está relajado y fresco como una rosa, el otro está desgastado y destruido. A la larga, me centraría en el atleta que, al final de la competición, estaba más fresco y descansado, porque demostró que tiene mejores medios y sabe cómo manejarlos bien.

Ratio MAR

La relación MAR establece si los rendimientos anuales promedio realizados por el trader están en una proporción razonable con respecto al riesgo incurrido, esta vez calculada en forma de drawdown.

El informe MAR compara los rendimientos medios anuales (tasa de crecimiento anual compuesta, a partir de: CAGR) con el Max. Drawdown. En este caso, la CAGR debe ser la mayor multiplicación posible del Max. drawdown.

Aquí hay dos ejemplos prácticos para entender mejor:

Rendimiento promedio del 20%, con Max DrawDown (pérdida máxima registrada en la cuenta del trader) en un 10%

20/10 = 2 MR

Rendimiento promedio del 20%, con Max DrawDown (pérdida máxima registrada en la cuenta del trader) en un 20%

20/20 = 1 MR

Está claro que, con el mismo rendimiento promedio, es preferible seguir al primer trader, que tiene un ratio de MAR más alto.

Siempre imaginamos que los dos corredores de maratón que llegan a la línea de meta usan exactamente el mismo tiempo (rendimiento promedio idéntico). La diferencia en este caso es que un corredor de maratón ha viajado en una carretera pavimentada, con depresiones simples y pequeñas. El otro, por otro lado, en algún momento tuvo que bajar por un profundo acantilado y luego escalarlo. Está claro que prefiero replicar la ruta del primer corredor de maratón, más cómoda y fácil, porque no es necesariamente cierto que desde un acantilado siempre se pueda salir, o al menos, es mucho más difícil y agotador.

Valor en riesgo (95%, 1m Value at risk)

Este parámetro calcula, con valores porcentuales, la volatilidad máxima esperada mensualmente, con una aproximación del 95%. El cálculo se realiza utilizando los datos históricos del trader, por lo que será más fiable cuanto más histórico esté disponible. Sin embargo, es un valor estadístico, con una confiabilidad del 95% que es alta, pero no infalible. Cuanto más bajo sean los valores, mejor.

En la práctica, si veo un valor del 5%, significará que, para ese trader específico, puede esperar una desviación (un valor diferente) del 5% en comparación con su rendimiento promedio (por lo tanto, comparado con el promedio de sus rendimientos mensuales). Esta desviación debe entenderse tanto en positivo como en negativo, con una fiabilidad del 95%, por lo que no es infalible.

Los valores muy altos le darán la oportunidad de obtener grandes ganancias mensualmente, pero de la misma manera pueden generar grandes pérdidas, por lo que deben ponderarse. Es sin duda uno de los indicadores de riesgo que, sobre todo, muestra el riesgo de la estrategia implementada por el Top Trader, ya que los valores altos son indicativos de altas fluctuaciones, positivas pero también negativas.

Perfil de Ayondo Trader – Detalles de las posiciones

Posición abierta

La sección de posición abierta muestra la lista de posiciones abiertas, es decir, todas aquellas posiciones abiertas por el trader que en el momento del análisis todavía están en el mercado.

Historial de transacciones

Otro elemento muy importante para analizar y comprender la estrategia de Top Trader es la sección Historial de transacciones. Lástima que todos los datos de esta tabla no se puedan descargar en un archivo de Excel.

historial de transacciones ayondo

En esta sección encontrará la lista de todas las transacciones realizadas por el trader, ordenadas por fecha de cierre, desde la más reciente hasta la menos reciente. Para cada operación se reportan los siguientes datos:

Operación n°

Es un código único que identifica el trading. Puede ser útil si desea hablar con la asistencia de Ayondo para tener una referencia única a la operación en cuestión.

L/S (Long/Short)

Identifica el signo o la dirección de la operación. Si el trading se realizó en la compra, verá la imagen de una flecha azul que apunta hacia arriba, por el contrario, una flecha naranja que apunta hacia abajo para las operaciones de venta.

Activo subyacente

Activo en donde se está realizando la inversión o donde se colocó la posición.

Unidades

Número de lotes. Indique la cantidad de capital que el trader ha colocado en esa transacción.

SL y TP

En estas dos columnas se informan los precios de Stop Loss (SL) o Take Profit (TP), siempre que el trader los haya ingresado.

Precio

El precio al que se abrió la transacción.

Precio de salida

El precio al que se cerró la transacción.

Ganancia (EUR)

Los beneficios o pérdidas obtenidos expresados en

Fecha de cierre

Muestra la fecha y la hora en que se cerró la transacción.

RpT (%) – Riesgo por Trading

Como la propia palabra dice, es el riesgo asumido por el Top Trader para cada transacción individual. Para obtener este valor, se considera la exposición promedio de las operaciones abiertas al mercado por el trader, con respecto al valor de la cuenta. Al determinar la exposición promedio, el precio de entrada se considera con respecto a la detención, en relación con el tamaño de la entrada en comparación con el valor del contador de la cuenta. Para ir a la práctica, si ve un valor de RpT igual a 2%, sabrá que, para esa operación, ese trader ha expuesto su cuenta a una pérdida máxima igual a 2% (calculada a través del límite de pérdidas).

Al pretender replicar su operación 1 a 1 en su cuenta, sabrá que también se replicará ese porcentaje de pérdida potencial en la cuenta. El 2% para la sola operación te parece excesivo, Puede decidir replicar la operación de 1 a 1/2 (el RpT 2%, usted 1%). Si le pareciera demasiado conservador, podría decidir duplicar su exposición para la replicación de sus operaciones (el RpT 2%, usted 4%) o el triple (el RpT 2% usted 6%), y así sucesivamente. Veremos todos estos detalles sobre la gestión de cartera mejor en las próximas lecciones.

Señal

Indica el modo en que el trader abandonó el mercado, ya sea a través de un Stop Loss, un Take Profit o una salida manual al mercado (Exit).

Saldo en cuenta

Esta columna muestra la progresión de la cuenta, operación por operación. Como ya se indicó en algunos párrafos anteriores, cuando tratamos el gráfico de “rendimiento desde el registro”, también para el balance, los valores de la cuenta del trader no son reales (también y sobre todo por razones de privacidad). Las cuentas de Top Trader se tratan como si todas tuvieran un capital de € 100,000, y desde allí comenzamos a realizar los cálculos.

En la parte superior derecha de esta sección, puede encontrar la tecla de función “Filtro”, presionada que abre una caja de luz como la que se encuentra en la imagen a continuación, que ofrece la posibilidad de filtrar las operaciones para el subyacente único para realizar el análisis. Más específico, evaluando cómo se comporta el trader con una moneda o índice en particular, por ejemplo. Además de esto, también puede establecer un período de tiempo para el análisis de sus operaciones (De – a), para que se clasifique en orden ascendente o descendente.

El único defecto, como se mencionó anteriormente, es la imposibilidad de descargar toda esta información en una hoja de Excel, para tener la libertad de extrapolar gráficos o referencias cruzadas de datos con fórmulas específicas.